鵬華豐華債券型證券投資基金更新的招募說明書摘要

時間:2019-01-12 03:29:36 來源:證券時報
鵬華豐華債券型證券投資基金更新的招募說明書摘要基金的名稱本基金名稱:鵬華豐華債券型證券投資基金五、基金運作方式及類型契約型開放式,債券型基金六、基金的投資目標在適度控制風險的基礎上,通過嚴格的利差分析和對利率曲線變動趨勢的判斷,提高資金流動性和收益率水準,力爭取得超越基金業績比較基準的收益。七、基金的投資方向本基金的投資范圍為具有良好流動性的

原標題:鵬華豐華債券型證券投資基金更新的招募說明書摘要

重要提示

本基金經2015年11月18日中國證券監督管理委員會下發的《關于準予鵬華豐華債券型證券投資基金注冊的批復》(證監許可[2015]2649號)注冊,進行募集。根據相關法律法規,本基金基金契約已于2015年12月2日正式生效,基金管理人于該日起正式開始對基金財產進行運作管理。

基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會注冊,但中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

本基金屬于債券型基金,其預期的收益與風險低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金,為證券投資基金中具有較低風險收益特征的品種。本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動,投資人在投資本基金前,應全面了解本基金的產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,并承擔基金投資中出現的各類風險,包括但不限于:系統性風險、非系統性風險、管理風險、流動性風險、本基金特定風險及其他風險等。

本基金投資范圍包括中小企業私募債,中小企業私募債券的流動性風險在于該類債券采取非公開方式發行和交易,由于不公開資料,外部評級機構一般不對這類債券進行外部評級,可能會降低市場對該類債券的認可度,從而影響該類債券的市場流動性。中小企業私募債券的信用風險在于該類債券發行主體的資產規模較小、經營的波動性較大,同時,各類材料(包括招募說明書、審計報告)不公開發布,也大大提高了分析并跟蹤發債主體信用基本面的難度。

基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金表現的保證。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則,在投資人作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行承擔。投資有風險,投資人在投資本基金前應認真閱讀本基金的招募說明書和基金契約。

本招募說明書所載內容截止日為2018年12月1日,有關財務數據和凈值表現截止日為2018年9月30日 (未經審計)。

一、基金管理人(一)基金管理人概況

1、名稱:鵬華基金管理有限公司

2、住所:深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心43層

3、設立日期:1998年12月22日

4、法定代表人:何如

5、辦公地址:深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心43層

6、電話:(0755)82021233 傳真:(0755)82021155

7、聯系人:呂奇志

8、注冊資本:人民幣1.5億元

9、股權結構:

(二)主要人員情況

1、基金管理人董事會成員

何如先生,董事長,碩士,高級會計師,國籍:中國。歷任中國電子器件公司深圳公司副總會計師兼財務處處長、總會計師、常務副總經理、總經理、黨委書記,深圳發展銀行行長助理、副行長、黨委委員、副董事長、行長、黨委副書記,現任國信證券股份有限公司董事長、黨委書記,鵬華基金管理有限公司董事長。

鄧召明先生,黨委書記、董事、總裁,經濟學博士,講師,國籍:中國。歷任北京理工大學管理與經濟學院講師、中國兵器工業總公司主任科員、中國證監會處長、南方基金管理有限公司副總經理、中國證監會第六、七屆發審委委員,現任鵬華基金管理有限公司黨委書記、總裁。

孫煜揚先生,董事,經濟學博士,國籍:中國。歷任貴州省政府經濟體制改革委員會主任科員、中共深圳市委政策研究室副處長、深圳證券結算公司常務副總經理、深圳證券交易所首任行政總監、香港深業(集團)有限公司助理總經理、香港深業控股有限公司副總經理、中國高新技術產業投資管理有限公司董事長兼行政總裁、鵬華基金管理有限公司董事總裁, 國信證券股份有限公司副總裁,國信證券股份有限公司公司顧問。

Massimo Mazzini先生,董事,經濟和商學學士。國籍:義大利。曾在安達信(Arthur Andersen MBA)從事風險管理和資產管理工作,歷任CA AIPG SGR投資總監、CAAM AI SGR及CA AIPG SGR首席執行官和投資總監、東方匯理資產管理股份有限公司(CAAM SGR)投資副總監、農業信貸另類投資集團(Credit Agricole Alternative Investments Group)國際執行委員會委員、義大利歐利盛資本資產管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)投資方案部投資總監、Epsilon 資產管理股份公司(Epsilon SGR)首席執行官,歐利盛資本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(盧森堡)首席執行官和總經理。現任義大利歐利盛資本資產管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)市場及業務發展總監。

Andrea Vismara先生,董事,法學學士,律師,國籍:義大利。曾在義大利多家律師事務所擔任律師,先后在法國農業信貸集團(Credit Agricole Group)東方匯理資產管理股份有限公司(CAAM SGR)法務部、產品開發部,歐利盛資本資產管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)治理與股權部工作,現在擔任義大利歐利盛資本資產管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A)董事會秘書兼任企業事務部總經理,歐利盛資本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(盧森堡)企業服務部總經理。

周中國先生,董事,會計學碩士,高級會計師,注冊會計師,國籍:中國。歷任深圳華為技術有限公司定價中心經理助理、國信證券股份有限公司資金財務總部業務經理、深圳金地證券服務部財務經理、資金財務總部高級經理、總經理助理、副總經理、人力資源總部副總經理等職務。現任國信證券股份有限公司財務負責人、資金財務總部總經理兼人力資源總部總經理。

史際春先生,獨立董事,法學博士,國籍:中國。歷任安徽大學講師、中國人民大學副教授,現任中國人民大學法學院教授、博士生導師,國務院特殊津貼專家,兼任中國法學會經濟法學研究會副會長、北京市人大常委會和法制委員會委員。

張元先生,獨立董事,大學大學部,國籍:中國。曾任新疆軍區干事、秘書、編輯,甘肅省委研究室干事、副處長、處長、副主任,中央金融工作委員會研究室主任,中國銀監會政策法規部(研究局)主任(局長)等職務;2005年6月至2007年12月,任中央國債登記結算有限責任公司董事長兼黨委書記;2007年12月至2010年12月,任中央國債登記結算有限責任公司監事長兼黨委副書記。

高臻女士,獨立董事,工商管理碩士,國籍:中國。曾任中國進出口銀行副處長,負責貸款管理和運營,項目涉及制造業、能源、電信、跨國并購;2007年加入曼達林投資顧問有限公司,現任曼達林投資顧問有限公司執行合伙人。

2、基金管理人監事會成員

黃俞先生,監事會主席,研究所學歷,國籍:中國。曾在中農信公司、正大財務公司工作,曾任鵬華基金管理有限公司董事、監事,現任深圳市北融信投資發展有限公司董事長。

陳冰女士,監事,大學部學歷,國籍:中國。曾任國信證券股份有限公司資金財務部會計、上海營業部財務科副科長、資金財務部財務科副經理、資金財務部資金科經理、資金財務部主任會計師兼科經理、資金財務部總經理助理、資金財務總部副總經理等,現任國信證券資金財務總部副總經理兼資金運營部總經理、融資融券部總經理。

SANDRO VESPRINI先生,監事,工商管理學士,國籍:義大利。先后在米蘭軍醫院出納部、稅務師事務所、菲亞特汽車發動機和變速器平臺管控管理團隊工作、圣保羅IMI資產管理SGR企業經管部、圣保羅財富管理企業管控部工作、曾任歐利盛資本資產管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)財務管理和投資經理,現任歐利盛資本資產管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)財務負責人。

于丹女士,職工監事,法學碩士,國籍:中國。歷任北京市金杜(深圳)律師事務所律師;2011年7月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任監察稽核部法務主管,現任監察稽核部總經理助理。

郝文高先生,職工監事,大專學歷,國籍:中國。歷任深圳奧尊電腦有限公司證券基金事業部副經理、招商基金管理有限公司基金事務部總監;2011年7月加盟鵬華基金管理有限公司,現任登記結算部總經理。

劉嵚先生,職工監事,管理學碩士,國籍:中國。歷任畢馬威(中國)管理顧問公司咨詢顧問,南方基金管理有限公司北京分公司副總經理;2014年10月加入鵬華基金管理有限公司,現任鵬華基金管理有限公司總裁助理、首席市場官兼市場發展部、北京分公司總經理。

3、高級管理人員情況

何如先生,董事長,碩士,高級會計師,國籍:中國。歷任中國電子器件公司深圳公司副總會計師兼財務處處長、總會計師、常務副總經理、總經理、黨委書記,深圳發展銀行行長助理、副行長、黨委委員、副董事長、行長、黨委副書記,現任國信證券股份有限公司董事長、黨委書記,鵬華基金管理有限公司董事長。

鄧召明先生,黨委書記、董事、總裁,經濟學博士,講師,國籍:中國。歷任北京理工大學管理與經濟學院講師、中國兵器工業總公司主任科員、中國證監會處長、南方基金管理有限公司副總經理、中國證監會第六、七屆發審委委員,現任鵬華基金管理有限公司黨委書記、總裁。

高陽先生,黨委副書記、副總裁,特許金融分析師(CFA),經濟學碩士,國籍:中國。歷任中國國際金融有限公司經理,博時基金管理有限公司博時價值增長基金基金經理、固定收益部總經理、基金裕澤基金經理、基金裕隆基金經理、股票投資部總經理,現任鵬華基金管理有限公司黨委副書記、副總裁。

邢彪先生,副總裁,工商管理碩士、法學碩士,國籍:中國。歷任中國人民大學校辦科員,中國證監會辦公廳副處級秘書,全國社保基金理事會證券投資部處長、股權資產部(實業投資部)副主任,并于2014年至2015年期間擔任中國證監會第16屆主板發審委專職委員,現任鵬華基金管理有限公司副總裁。

高鵬先生,副總裁,經濟學碩士,國籍:中國。歷任博時基金管理有限公司監察法律部監察稽核經理,鵬華基金管理有限公司監察稽核部副總經理、監察稽核部總經理、職工監事、督察長,現任鵬華基金管理有限公司副總裁。

蘇波先生,副總裁,管理學博士,國籍:中國。歷任深圳經濟特區證券公司研究所副所長、投資部經理,南方基金管理有限公司通路服務二部總監助理,易方達基金管理有限公司資訊技術部總經理助理,鵬華基金管理有限公司總裁助理、機構理財部總經理、職工監事,現任鵬華基金管理有限公司副總裁。

高永杰先生,紀委書記,督察長,法學碩士,國籍:中國。歷任中共中央辦公廳秘書局干部,中國證監會辦公廳新聞處干部、秘書處副處級秘書、發行監管部副處長、人事教育部副處長、處長,現任鵬華基金管理有限公司紀委書記、督察長。

韓亞慶先生,副總經理,經濟學碩士。國籍:中國。歷任國家開發銀行資金局主任科員,全國社保基金理事會投資部副調研員,南方基金管理有限公司固定收益部基金經理、固定收益部總監,現任鵬華基金管理有限公司副總裁、固定收益投資總監、固定收益部總經理。

4、本基金基金經理

孫檸先生,國籍中國,經濟學碩士,6年證券基金從業經驗。曾任中國工商銀行總行資產管理部資本市場投資處投資經理,從事債券投資研究工作;2016年5月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任固定收益部基金經理助理,現擔任固定收益部基金經理。2017年02月擔任鵬華豐華債券基金基金經理,2017年02月擔任鵬華豐茂債券基金基金經理,2018年02月擔任鵬華豐達債券基金基金經理,2018年02月擔任鵬華豐潤債券(LOF)基金基金經理,2018年03月擔任鵬華永安定期開放債券基金基金經理,2018年07月擔任鵬華豐惠債券基金基金經理。孫檸先生具備基金從業資格。

本基金基金經理管理的其他基金情況:

2017年02月擔任鵬華豐茂債券基金基金經理

2018年02月擔任鵬華豐達債券基金基金經理

2018年02月擔任鵬華豐潤債券(LOF)基金基金經理

2018年03月擔任鵬華永安定期開放債券基金基金經理

2018年07月擔任鵬華豐惠債券基金基金經理

本基金歷任的基金經理:

2015年12月至2018年04月 祝松先生

5、投資決策委員會成員情況

鄧召明先生,鵬華基金管理有限公司黨委書記、董事、總裁。

高陽先生,鵬華基金管理有限公司黨委副書記、副總裁。

邢彪先生,鵬華基金管理有限公司副總裁。

高鵬先生,鵬華基金管理有限公司副總裁。

韓亞慶先生,鵬華基金管理有限公司副總裁。

梁浩先生,鵬華基金管理有限公司研究部總經理,鵬華新興產業混合、鵬華研究精選混合、鵬華創新驅動混合基金經理。

趙強先生,鵬華基金管理有限公司資產配置與基金投資部FOF投資副總監。

6、上述人員之間不存在近親屬關系。

二、基金托管人(一)基金托管人概況

1、基本情況

名稱:招商銀行股份有限公司(以下簡稱“招商銀行”)

設立日期:1987年4月8日

注冊地址:深圳市深南大道7088號招商銀行大廈

辦公地址:深圳市深南大道7088號招商銀行大廈

注冊資本:252.20億元

法定代表人:李建紅

行長:田惠宇

資產托管業務批準文號:證監基金字[2002]83號

電話:0755一83199084

傳真:0755一83195201

資產托管部資訊披露負責人:張燕

2、發展概況

招商銀行成立于1987年4月8日,是我國第一家完全由企業法人持股的股份制商業銀行,總行設在深圳。自成立以來,招商銀行先后進行了三次增資擴股,并于2002年3月成功地發行了15億A股,4月9日在上交所掛牌(股票代碼:600036),是國內第一家采用國際會計標準上市的公司。2006年9月又成功發行了22億H股,9月22日在香港聯交所掛牌交易(股票代碼:3968),10月5日行使H股超額配售,共發行了24.2億H股。截至2018年9月30日,本集團總資產65,086.81億元人民幣,高級法下資本充足率15.46%,權重法下資本充足率12.80%。

2002年8月,招商銀行成立基金托管部;2005年8月,經報中國證監會同意,更名為資產托管部,下設業務管理室、產品管理室、業務營運室、稽核監察室、基金外包業務室5個職能處室,現有員工80人。2002年11月,經中國人民銀行和中國證監會批準獲得證券投資基金托管業務資格,成為國內第一家獲得該項業務資格上市銀行;2003年4月,正式辦理基金托管業務。招商銀行作為托管業務資質最全的商業銀行,擁有證券投資基金托管、受托投資管理托管、合格境外機構投資者托管(QFII)、合格境內機構投資者托管(QDII)、全國社會保障基金托管、保險資金托管、企業年金基金托管等業務資格。

招商銀行確立“因勢而變、先您所想”的托管理念和“財富所托、信守承諾”的托管核心價值,獨創“6S托管銀行”品牌體系,以“保護您的業務、保護您的財富”為歷史使命,不斷創新托管系統、服務和產品:在業內率先推出“網上托管銀行系統”、托管業務綜合系統和“6心”托管服務標準,首家發布私募基金績效分析報告,開辦國內首個托管銀行網站,成功托管國內第一只券商集合資產管理計劃、第一只FOF、第一只信托資金計劃、第一只股權私募基金、第一家實現貨幣市場基金贖回資金T+1到賬、第一只境外銀行QDII基金、第一只紅利ETF基金、第一只“1+N”基金專戶理財、第一家大小非解禁資產、第一單TOT保管,實現從單一托管服務商向全面投資者服務機構的轉變,得到了同業認可。

招商銀行資產托管業務持續穩健發展,社會影響力不斷提升,四度蟬聯獲《財資》“中國最佳托管專業銀行”。2016年6月招商銀行榮膺《財資》“中國最佳托管銀行獎”,成為國內唯一獲得該獎項的托管銀行;“托管通”獲得國內《銀行家》2016中國金融創新“十佳金融產品創新獎”;7月榮膺2016年中國資產管理【金貝獎】“最佳資產托管銀行”;2017年6月再度榮膺《財資》“中國最佳托管銀行獎”, “全功能網上托管銀行2.0”榮獲《銀行家》2017中國金融創新“十佳金融產品創新獎”;8月榮膺國際財經權威媒體《亞洲銀行家》“中國年度托管銀行獎”,2018年1月獲得中央國債登記結算有限責任公司“2017年度優秀資產托管機構”獎項,同月招商銀行“托管大數據平臺風險管理系統”榮獲2016-2017年度銀監會系統“金點子”方案一等獎,以及中央金融團工委、全國金融青聯第五屆“雙提升”金點子方案二等獎;3月招商銀行榮獲公募基金20年“最佳基金托管銀行”獎,5月榮膺國際財經權威媒體《亞洲銀行家》“中國年度托管銀行獎”。

(二)主要人員情況

李建紅先生,本行董事長、非執行董事,2014年7月起擔任本行董事、董事長。英國東倫敦大學工商管理碩士、吉林大學經濟管理專業碩士,高級經濟師。招商局集團有限公司董事長,兼任招商局國際有限公司董事會主席、招商局能源運輸股份有限公司董事長、中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事長、招商局華建公路投資有限公司董事長和招商局資本投資有限責任公司董事長。曾任中國遠洋運輸(集團)總公司總裁助理、總經濟師、副總裁,招商局集團有限公司董事、總裁。

田惠宇先生,本行行長、執行董事,2013年5月起擔任本行行長、本行執行董事。美國哥倫比亞大學公共管理碩士學位,高級經濟師。曾于2003 年7 月至2013年5月歷任上海銀行副行長、中國營建銀行上海市分行副行長、深圳市分行行長、中國營建銀行零售業務總監兼北京市分行行長。

王良先生,本行副行長,貨幣銀行學碩士,高級經濟師。1991年至1995年,在中國科技國際信托投資公司工作;1995年6月至2001年10月,歷任招商銀行北京分行展覽路支行、東三環支行行長助理、副行長、行長、北京分行風險控制部總經理;2001年10月至2006年3月,歷任北京分行行長助理、副行長;2006年3月至2008年6月,任北京分行黨委書記、副行長(主持工作);2008年6月至2012年6月,任北京分行行長、黨委書記;2012年6月至2013年11月,任招商銀行總行行長助理兼北京分行行長、黨委書記;2013年11月至2014年12月,任招商銀行總行行長助理;2015年1月起擔任本行副行長;2016年11月起兼任本行董事會秘書。

姜然女士,招商銀行資產托管部總經理,大學大學部畢業,具有基金托管人高級管理人員任職資格。先后供職于中國農業銀行黑龍江省分行,華商銀行,中國農業銀行深圳市分行,從事信貸管理、托管工作。2002年9月加盟招商銀行至今,歷任招商銀行總行資產托管部經理、高級經理、總經理助理等職。是國內首家推出的網上托管銀行的主要設計、開發者之一,具有20余年銀行信貸及托管專業從業經驗。在托管產品創新、服務流程優化、市場營銷及客戶關系管理等領域具有深入的研究和豐富的實務經驗。

(三)基金托管業務經營情況

截至2018年9月30日,招商銀行股份有限公司累計托管401只開放式基金。

(四) 托管人的內部控制制度

1、內部控制目標

招商銀行確保托管業務嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管制度,自覺形成守法經營、規范運作的經營思想和經營理念;形成科學合理的決策機制、執行機制和監督機制,防范和化解經營風險,確保托管業務的穩健運行和托管資產的安全;建立有利于查錯防弊、堵塞漏洞、消除隱患,保證業務穩健運行的風險控制制度,確保托管業務資訊真實、準確、完整、及時;確保內控機制、體制的不斷改進和各項業務制度、流程的不斷完善。

2、內部控制組織結構

招商銀行資產托管業務建立三級內控風險防范體系:

一級風險防范是在招商銀行總行風險管控層面對風險進行預防和控制;

二級風險防范是招商銀行資產托管部設立稽核監察室,負責部門內部風險預防和控制;

三級風險防范是招商銀行資產托管部在設置專業崗位時,遵循內控制衡原則,視業務的風險程度制定相應監督制衡機制。

3、內部控制原則(1)全面性原則。內部控制覆蓋各項業務過程和操作環節、覆蓋所有室和崗位。

(2)審慎性原則。托管組織體系的構成、內部管理制度的建立均以防范風險、審慎經營為出發點,以有效防范各種風險作為內部控制的核心,體現“內控優先”的要求。

(3)獨立性原則。招商銀行資產托管部各室、各崗位職責保持相對獨立,不同托管資產之間、托管資產和自有資產之間相互分離。內部控制的檢查、評價部門獨立于內部控制的建立和執行部門。

(4)有效性原則。內部控制具有高度的權威性,任何人不得擁有不受內部控制約束的權利,內部控制存在的問題能夠得到及時的反饋和糾正。

(5)適應性原則。內部控制適應招商銀行托管業務風險管理的需要,并能夠隨著托管業務經營戰略、經營方針、經營理念等內部環境的變化和國家法律、法規、政策制度等外部環境的改變及時進行修訂和完善。

(6)防火墻原則。招商銀行資產托管部配備獨立的托管業務技術系統,包括網路系統、應用系統、安全防護系統、數據備份系統。

(7)重要性原則。內部控制在實現全面控制的基礎上,關心重要托管業務事項和高風險領域。

(8)制衡性原則。內部控制能夠實現在托管組織體系、機構設置及權責分配、業務流程等方面形成相互制約、相互監督,同時兼顧運營效率。

4、內部控制措施(1)完善的制度營建。招商銀行資產托管部從資產托管業務內控管理、產品受理、會計核算、資金清算、崗位管理、檔案管理和資訊管理等方面制定一系列規章制度,保證資產托管業務科學化、制度化、規范化運作。

(2)經營風險控制。招商銀行資產托管部制定托管項目審批、資金清算與會計核算雙人雙崗、大額資金專人跟蹤、憑證管理等一系列完整的操作規程,有效地控制業務運作過程中的風險。

(3)業務資訊風險控制。招商銀行資產托管部在數據傳輸和保存方面有嚴格的加密和備份措施,采用加密、直連方式傳輸數據,數據執行異地實時備份,所有的業務資訊須經過嚴格的授權方能進行訪問。

(4)客戶資料風險控制。招商銀行資產托管部對業務辦理過程中形成的客戶資料,視同會計資料保管。客戶資料不得泄露,有關人員如需調用,須經總經理室成員審批,并做好調用登記。

(5)資訊技術系統風險控制。招商銀行對資訊技術系統管理實行雙人雙崗雙責、機房24小時值班并設置門禁管理、電腦密碼設置及權限管理、業務網和辦公網、托管業務網與全行業務網雙分離制度,與外部業務機構實行防火墻保護,對資訊技術系統采取兩地三中心的應急備份管理措施等,保證資訊技術系統的安全。

(6)人力資源控制。招商銀行資產托管部通過建立良好的企業文化和員工培訓、激勵機制、加強人力資源管理及建立人才梯級隊伍及人才儲備機制,有效的進行人力資源管理。

(五)基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程式

根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等有關法律法規的規定及基金契約、托管協議的約定,對基金投資范圍、投資比例、投資組合等情況的合法性、合規性進行監督和核查。

在為基金投資運作所提供的基金清算和核算服務環節中,基金托管人對基金管理人發送的投資指令、基金管理人對各基金費用的提取與支付情況進行檢查監督,對違反法律法規、基金契約的指令拒絕執行,并立即訊息基金管理人。

基金托管人如發現基金管理人依據交易程式已經生效的投資指令違反法律、行政法規和其他有關規定,或者違反基金契約約定,及時以書面形式訊息基金管理人進行整改,整改的時限應符合法律法規及基金契約允許的調整期限。基金管理人收到訊息后應及時核對確認并以書面形式向基金托管人發出回函并改正。基金管理人對基金托管人訊息的違規事項未能在限期內糾正的,基金托管人應報告中國證監會。

三、相關服務機構

一、基金份額發售機構

1、直銷機構(1)鵬華基金管理有限公司直銷中心

辦公地址:深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心43層

聯系電話:0755-82021233

傳真:0755-82021155

聯系人:呂奇志

網址:www.phfund.com(2)鵬華基金管理有限公司北京分公司

辦公地址:北京市西城區金融大街甲9號金融街中心南樓502房

聯系電話:010-88082426

傳真:010-88082018

聯系人:張圓圓(3)鵬華基金管理有限公司上海分公司

辦公地址:上海市浦東新區花園石橋路33號花旗集團大廈801B室

聯系電話:021-68876878

傳真:021-68876821

聯系人:李化怡(4)鵬華基金管理有限公司武漢分公司

辦公地址:武漢市江漢區營建大道568號新世界國貿大廈I座3305室

聯系電話:027-85557881

傳真:027-85557973

聯系人:祁明兵(5)鵬華基金管理有限公司廣州分公司

辦公地址:廣州市天河區珠江新城華夏路10號富力中心24樓07單元

聯系電話:020-38927993

傳真:020-38927990

聯系人:周櫻

2、其他銷售機構(1)銀行銷售機構

1)東莞銀行股份有限公司

注冊地址:東莞市莞城區體育路21號

辦公地址:東莞市莞城區體育路21號

法定代表人:盧國鋒

聯系人:陳幸

客戶服務電話:4001196228

網址:www.dongguanbank.cn

2)招商銀行股份有限公司

注冊地址:深圳市深南大道7088號招商銀行大廈

辦公地址:深圳市深南大道7088號招商銀行大廈

法定代表人:李建紅

聯系人:鄧炯鵬

客戶服務電話:95555

網址:www.cmbchina.com(2)證券公司銷售機構

1)國泰君安證券股份有限公司

注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區商城路618號

辦公地址:上海市浦東新區銀城中路168號上海銀行大廈29樓

法定代表人:楊德紅

聯系人:芮敏祺

客戶服務電話:400-8888-666/95521

網址:www.gtja.com

2)開源證券股份有限公司

注冊地址:西安市高新區錦業路1號都市之門B座5層

辦公地址:西安市高新區錦業路1號都市之門B座5層

法定代表人:李剛

聯系人:袁偉濤

客戶服務電話:95325/400-860-8866

網址:www.kysec.cn(3)第三方銷售機構

1)北京肯特瑞基金銷售有限公司

注冊地址:北京市海淀區中關村東路66號1號樓22層2603-06

辦公地址:北京市大興區亦莊經濟開發區科創十一街18號院京東總部A座17層

法定代表人:江卉

聯系人:韓錦星

客戶服務電話:95118

網址:fund.jd.com

基金管理人可根據有關法律法規要求,根據實情,選擇其他符合要求的機構銷售本基金或變更上述銷售機構,并及時公告。

二、登記機構

名稱:鵬華基金管理有限公司

住所:深圳市福田區福華三路168 號深圳國際商會中心43 層

法定代表人:何如

辦公室地址:深圳市福田區福華三路168 號深圳國際商會中心43 層

聯系電話:(0755)82021877

傳真:(0755)82021165

負責人:范偉強

三、出具法律意見書的律師事務所

名稱:廣東嘉得信律師事務所

住所:深圳市羅湖區筍崗東路中民時代廣場A 座201

法定代表人:閔齊雙

辦公室地址:深圳市羅湖區筍崗東路中民時代廣場A 座201

聯系電話:(0755)33391280

傳真:0755-33033086

聯系人:閔齊雙

經辦律師:閔齊雙、鮑澤飛

四、會計師事務所

名稱:普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)

住所:中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路1318 號星展銀行大廈507 單元01 室

法定代表人:李丹

辦公室地址:上海市湖濱路202 號普華永道中心11 樓

聯系電話:(021)23238888

傳真:(021)23238800

聯系人:魏佳亮

經辦會計師:許康瑋、陳熹

四、基金的名稱

本基金名稱:鵬華豐華債券型證券投資基金

五、基金運作方式及類型

契約型開放式,債券型基金

六、基金的投資目標

在適度控制風險的基礎上,通過嚴格的利差分析和對利率曲線變動趨勢的判斷,提高資金流動性和收益率水準,力爭取得超越基金業績比較基準的收益。

七、基金的投資方向

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行或上市交易的國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、地方政府債、中期票據、短期融資券、可分離交易可轉債的純債部分、資產支持證券、中小企業私募債、次級債、債券回購、銀行存款等固定收益類品種以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。本基金不投資于股票、權證等權益類資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程式后,可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%,現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程式后,可以調整上述投資品種的投資比例。

八、基金的投資策略

本基金債券投資將主要采取久期策略,同時輔之以信用利差策略、收益率曲線策略、收益率利差策略、息差策略、債券選擇策略等積極投資策略,在適度控制風險的基礎上,通過嚴格的利差分析和對利率曲線變動趨勢的判斷,提高資金流動性和收益率水準,力爭取得超越基金業績比較基準的收益。

1、資產配置策略

在資產配置方面,本基金通過對宏觀經濟形勢、經濟周期所處階段、利率曲線變化趨勢和信用利差變化趨勢的重點分析,比較未來一定時間內不同債券品種和債券市場的相對預期收益率,在基金規定的投資比例范圍內對不同久期、信用特征的券種及債券與現金之間進行動態調整。

2、久期策略

本基金將主要采取久期策略,通過自上而下的組合久期管理策略,以實現對組合利率風險的有效控制。為控制風險,本基金采用以“目標久期”為中心的資產配置方式。目標久期的設定劃分為兩個層次:戰略性配置和戰術性配置。“目標久期”的戰略性配置由投資決策委員會確定,主要根據對宏觀經濟和資本市場的預測分析決定組合的目標久期。“目標久期”的戰術性配置由基金經理根據市場短期因素的影響在戰略性配置預先設定的范圍內進行調整。如果預期利率下降,本基金將增加組合的久期,直至接近目標久期上限,以較多地獲得債券價格上升帶來的收益;反之,如果預期利率上升,本基金將縮短組合的久期,直至目標久期下限,以減小債券價格下降帶來的風險。

3、收益率曲線策略

收益率曲線的形狀變化是判斷市場整體走向的依據之一, 本基金將據此調整組合長、中、短期債券的搭配。本基金將通過對收益率曲線變化的預測, 適時采用子彈式、杠鈴或梯形策略構造組合,并進行動態調整。

4、騎乘策略

本基金將采用騎乘策略增強組合的持有期收益。這一策略即通過對收益率曲線的分析,在可選的目標久期區間買入期限位于收益率曲線較陡峭處右側的債券。在收益率曲線不變動的情況下,隨著其剩余期限的衰減,債券收益率將沿著陡峭的收益率曲線有較大幅的下滑,從而獲得較高的資本收益;即使收益率曲線上升或進一步變陡,這一策略也能夠提供更多的安全邊際。

5、息差策略

本基金將利用回購利率低于債券收益率的情形,通過正回購將所獲得的資金投資于債券,利用杠桿放大債券投資的收益。

6、債券選擇策略

根據單個債券到期收益率相對于市場收益率曲線的偏離程度,結合信用等級、流動性、選擇權條款、稅賦特點等因素,確定其投資價值,選擇定價合理或價值被低估的債券進行投資。

7、中小企業私募債投資策略

本基金將深入研究發行人資信及公司運營情況,與中小企業私募債券承銷券商緊密合作,合理合規合格地進行中小企業私募債券投資。本基金在投資過程中密切監控債券信用等級或發行人信用等級變化情況,力求規避可能存在的債券違約,并獲取超額收益。

8、資產支持證券的投資策略

本基金將綜合運用戰略資產配置和戰術資產配置進行資產支持證券的投資組合管理,并根據信用風險、利率風險和流動性風險變化積極調整投資策略,嚴格遵守法律法規和基金契約的約定,在保證本金安全和基金資產流動性的基礎上獲得穩定收益。

九、基金的業績比較基準

中債總指數收益率。

中債總指數由中央國債登記結算公司編制,并在中國債券網(www.chinabond.com.cn)公開發布,具有較強的權威性和市場影響力;該指數樣本券涵蓋央票、國債和政策性金融債,能較好地反映債券市場的整體收益。本基金是債券型基金,主要投資于固定收益類金融工具,為此,本基金選取中債總指數作為本基金的業績比較基準。

如果今后法律法規發生變化,或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出,或者是市場上出現更加適合用于本基金的業績比較基準的指數時,本基金管理人與基金托管人協商一致后可以在報中國證監會備案以后變更業績比較基準并及時公告,但不需要召開基金份額持有人大會。

十、基金的風險收益特征

本基金屬于債券型基金,其預期的收益與風險低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金,為證券投資基金中具有較低風險收益特征的品種。

十一、基金的投資組合報告

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人招商銀行股份有限公司根據本基金契約規定,于2018年10月25日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2018年07月01日起至09月30日。

1、報告期末基金資產組合情況

2、報告期末按行業分類的股票投資組合(1)報告期末按行業分類的境內股票投資組合

注:無。

(3)報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

3、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合

5、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

6、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

7、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

8、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

9、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明(1)本期國債期貨投資政策

(2)報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

(3)本期國債期貨投資評價

10、投資組合報告附注(1)

本基金投資的前十名證券中本期沒有發行主體被監管部門立案調查的、或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的證券。

(2)

本基金投資的前十名證券沒有超出基金契約規定的證券備選庫(3)其他資產構成(4)報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

(5)報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

(6)投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。

十二、基金的業績

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資人在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本基金基金契約生效以來的投資業績與同期基準的比較如下表所示(本報告中所列財務數據未經審計):

十三、基金的費用與稅收

一、基金費用的種類

1、基金管理人的管理費;

2、基金托管人的托管費;

3、《基金契約》生效后與基金相關的資訊披露費用;

4、《基金契約》生效后與基金相關的會計師費、律師費和訴訟費;

5、基金份額持有人大會費用;

6、基金的證券交易費用;

7、基金的銀行匯劃費用;

8、證券賬戶開戶費用、賬戶維護費用;

9、按照國家有關規定和《基金契約》約定,可以在基金財產中列支的其他費用。

二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.3%年費率計提。管理費的計算方法如下:

H=E×0.3%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,經基金管理人與基金托管人雙方核對無誤后,基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月首日起5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等,支付日期順延。

2、基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.1%的年費率計提。托管費的計算方法如下:

H=E×0.1%÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,經基金管理人與基金托管人雙方核對無誤后,基金托管人按照與基金管理人協商一致的方式于次月首日起5個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。

上述“一、基金費用的種類中第3-9項費用”,根據有關法規及相應協議規定,按費用實際支出金額列入當期費用,由基金托管人從基金財產中支付。

證券賬戶開戶費經基金管理人與基金托管人核對無誤后,自基金成立一個月內由基金托管人從基金財產中劃付,如基金財產余額不足支付該開戶費用,由基金管理人于基金成立一個月后的5個工作日內進行墊付,基金托管人不承擔墊付開戶費用義務。

三、不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失;

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用;

3、《基金契約》生效前的相關費用;

4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

四、與基金銷售有關的費用

1、申購費率

本基金對通過直銷柜臺申購的養老金客戶與除此之外的其他投資人實施差別的申購費率。

養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等,包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃。如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,基金管理人可在招募說明書更新時或發布臨時公告將其納入養老金客戶范圍,并按規定向中國證監會備案。非養老金客戶指除養老金客戶外的其他投資人。

通過基金管理人的直銷柜臺申購本基金基金份額的養老金客戶適用下表特定申購費率,其他投資人申購本基金基金份額的適用下表一般申購費率:

本基金的申購費用應在投資人申購基金份額時收取。投資人在一天之內如果有多筆申購,適用費率按單筆分別計算。

申購費用由投資人承擔,不列入基金財產,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

2、贖回費率

本基金的贖回費率如下表所示:

贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。本基金對持續持有期少于7日的投資者收取的贖回費將全額計入基金財產,對持續持有期不少于7日的投資者收取的贖回費總額的25%計入基金財產,其余用于支付登記費和其他必要的手續費。

五、基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。

基金財產投資的相關稅收,由基金份額持有人承擔,基金管理人或者其他扣繳義務人按照國家有關稅收征收的規定代扣代繳。

十四、對招募說明書更新部分的說明

本基金管理人根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金資訊披露管理辦法》及其它有關法律法規的規定,結合本基金管理人對本基金實施的投資管理活動,對本基金管理人原公告的本基金招募說明書進行了更新,主要更新的內容如下:

1、在“重要提示”部分明確了更新招募說明書內容的截止日期、有關財務數據的截止日期。

2、在“第三部分 基金管理人”部分內容進行了更新。

3、在“第四部分 基金托管人”部分內容進行了更新。

4、在“第五部分 相關服務機構”部分內容進行了更新。

5、在“第七部分 基金份額的申購與贖回”部分內容進行了更新。

6、在“第八部分 基金投資”部分內容進行了更新。

7、在“第九部分 基金業績”部分內容進行了更新。

8、在“第二十一部分 其他披露事項”部分內容進行了更新。

鵬華基金管理有限公司

2019年1月

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